Основные параметры
| 10 летняя доходность | 0 |
| 3 летняя доходность | 42.68 |
| 5 летняя доходность | 80.21 |
| segment | Equity: U.S. - Total Market |
| Бета | 1.09 |
| Валюта | usd |
| Владелец | Global X |
| Годовая доходность | 18.16 |
| Дата основания | 2018-08-24 |
| Див доходность | 2.99 |
| Индекс | Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD) |
| Код ISIN | US37954Y5740 |
| Количество компаний | 191 |
| Комиссия | 0.27 |
| Полное наименование | Global X Adaptive U.S. Factor ETF |
| Размер актива | Multi-Cap |
| Регион | North America |
| Регион | U.S. |
| Сайт | cсылка |
| Средний P/BV | 1.84 |
| Средний P/E | 13.29 |
| Средний P/S | 0.9031 |
| Страна | USA |
| Страна ISO | US |
| Стратегия | Multi-factor |
| Тип актива | Equity |
| Топ 10 эмитентов, % | 17.76 |
| Фокус | Total Market |
| Изменение за день | +0.505% (46.734) |
| Изменение за неделю | +0.9456% (46.53) |
| Изменение за месяц | +2.47% (45.84) |
| Изменение за 3 месяца | +2.6% (45.78) |
| Изменение за полгода | +3.25% (45.49) |
| Изменение за год | +18.16% (39.75) |
| Изменение с начала года | +13.26% (41.47) |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Похожие ETF
Другие ETF от Управляющей компании
Описание Global X Adaptive U.S. Factor ETF
Портфель AUSF вращается между тремя субпортфелями, подверженными влиянию различных инвестиционных факторов: стоимости, импульса и низкой волатильности. Каждый факторный портфель состоит из 100 акций большой и средней капитализации, хотя в документации фонда не описывается, как строятся эти портфели. В основе AUSF лежит теория, согласно которой производительность факторов имеет тенденцию к возврату к среднему, поэтому следует избегать факторов, превосходящих показатели. При каждой квартальной перебалансировке индекс фонда оценивает общую доходность каждого фактора за последние 2 года. Затем AUSF имеет два портфеля факторов с самой низкой производительностью, равновзвешенные. Если разница между двумя наиболее эффективными факторами небольшая (2% или меньше), фонд будет держать все три портфеля факторов, давая 20% веса лучшему исполнителю и по 40% каждому двум другим.
На основе источников: porti.ru
