Описание DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
DMRI неотличим от международного фонда акций, взвешенного по капитализации, в нормальных рыночных условиях. Однако фонд использует сложный алгоритм для ограничения волатильности на заранее определенном лимите 22% в годовом исчислении. Если этот порог будет превышен, DMRI переведет активы в казначейские облигации США, в частности, самую последнюю 5-летнюю облигацию для контроля риска.
подробнеед также может занять позицию по казначейским векселям на 0–3 месяца, если 5-летние облигации станут слишком волатильными, слишком коррелированными с собственным капиталом или слишком низкодоходными (например, при плоской или перевернутой кривой доходности). Вдобавок ко всему, индекс фонда на практике является синтетическим защитным средством, это означает, что DMRI переводит больше активов в банкноты и векселя после значительного падения, потенциально предотвращая еще больший крах. Фонд обновляется ежедневно, и его три компонента (капитал, векселя и векселя) могут быть взвешены от 0 до 100% в любой комбинации. Подверженность DMRI воздействию Develo
Rogers Corporation
AstraZeneca PLC
Moelis & Company
TotalEnergies SE