Описание LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB строит портфель, используя количественные модели и анализ волатильности фондового рынка США. Основываясь на оценках советника относительно направления и величины волатильности индекса S&P 500, фонд имеет долгую позицию по S&P 500, обычно взвешенную в диапазоне от 80% до 120%. Когда оценки указывают на спокойствие или рост фондового рынка, фонд стремится обеспечить доходность «индекс плюс» за счет более высокого веса акций.
Подробнее Поскольку оценки волатильности увеличиваются, фонд стремится обеспечить некоррелированную доходность, используя ряд возможностей, таких как: сокращение доли капитала, продажа покрытых опционов колл, открытие коротких позиций по акциям, длинная или короткая позиция по индексу VIX, длинная или короткая позиция по индексу VIX. Ценные бумаги Казначейства США или наличные деньги. Чистая подверженность портфелю основана на запатентованном процессе количественной оценки рыночного риска по сравнению с ожиданиями волатильности. Ожидания основаны на ежедневных 30-дневных и 90-дневных индексах подразумеваемой волатильности.
Telegram
