Описание WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF стремится к положительной, некоррелированной доходности, используя длинные и короткие позиции по товарным, валютным и казначейским фьючерсам. ETF явно не отслеживает базовый индекс, но, тем не менее, стремится обеспечить доходность эталонного индекса WisdomTree. Индекс выбирает из 24 диверсифицированных фьючерсных контрактов на ближайший месяц. При каждой ежемесячной перебалансировке отсеиваются четыре наиболее волатильных контракта, а остальным присваивается равный вес.
Подробнее Направление каждой позиции, длинной или короткой, определяется 3-, 6- и 12-месячными импульсными сигналами контракта. Если существует конфликт между тремя сигналами, большинство будет определять направление, и позиция будет сокращена - одна треть будет заменена краткосрочными казначейскими облигациями. Кроме того, индекс не будет открывать короткие позиции по фьючерсам на энергоносители. В целом стратегия поддерживает четкие импульсные тренды без чрезмерной волатильности. До 1 июля 2016 года фонд торговался под тикером WDTI и стремился имитировать DTI, хорошо известный индекс управляемых фьючерсов.