Продолжаю рассказывать о результатах стратегии «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции». Её идея в том, что инвестирование осуществляется с помощью технологий машинного обучения. ИИ автоматически анализирует акции и депозитарные расписки из состава индекса Мосбиржи, ищет ценные бумаги, которые с высокой вероятностью должны показать значимый рост и даёт «сигнал» на совершение сделки. Результат стратегии по конец июля на прикреплённом графике.
В июле стратегия вновь выглядела лучше рынка: индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 6.7%, тогда как портфели стратегии в среднем снизились на 5.1%. В течение месяца было закрыто 4 позиции из них 2 убыточные. Среднее время удержания позиции = 78 дней, средний доход по прибыльным позициям составил +4,14%, а средний результат по убыточным -11,59%.
На конец месяца в портфелях стратегии преобладали компании нефтегазового сектора и IT. #При этом на фоне коррекции стратегия вышла на 51% в cash.
#PERFOrmance стратегии в сравнение с индексом (с 31.12.2023 г. по 31.07.2024 г.):
Альфа ИИ:
1 мес. = -5,1%
3 мес. = -8,5%
YTD = +7,7%
MOEX:
1 мес. = -6,7%
3 мес. = -15,2%
YTD = -5%
Таким образом, в сравнении с индексом стратегия выглядит достаточно хорошо. По итогам работы за последние 7 месяцев она принесла клиентам +7,7%, обогнав индекс с начала года на 12,7%.
Что важно знать о стратегии?
✅ В стратегии нет «плечей» или коротких позиций. Алгоритмы «заточены» на то, чтобы при неблагоприятных ситуациях выходить в кэш. Таким образом, смысл стратегии – зарабатывать на росте (расти выше индекса) и защищаться через выход в кэш (чтобы падать меньше индекса).
✅ Клиент не теряет на комиссиях во время просадки. В стратегии нет Mfee, только Sfee (клиент платит комиссию только тогда, когда стратегия зарабатывает).
✅ В стратегии нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✅ Стратегия запущена не так давно, но уже есть подтверждённый положительный результат на реальных счетах (а не только на backtest).
✅ Портфели клиентов внутри стратегии диверсифицированы. Ситуации, когда всё ставится на «одну лошадь» - исключены.
#Присоединяйтесь!
#ИИ
29600 ₽
-0.6711%
72.25 $
-3.29%
