[&Консервативная агрессия](https://www.tbank.ru/invest/strategies/31c886bd-cd5a-421a-9385-a21063658fd2)

Доброе утро дамы и господа, настало время подвести итоги стратегии за третью ее неделю существования.

За 3 недели (с 7 по 27 августа)

Стратегия показала результат: -0,31%

Индекс Мосбиржи: -3,87%

Ведущий порфтель(мой личный портфель ,который я подключил к своей стратегии) снизился с 21к до 20868,61р.

В разбивке по неделям (с 21 по 27 августа)

Стратегия показала результат: -5,33%

Индекс Мосбиржи: -1,63%

Ведущий порфтель(мой личный портфель ,который я подключил к своей стратегии) снизился с 21966,8 до 20868,61р.

За это время портфель максимально проседал на 10% от своего пика. (~6% от стартового депозита)

Теперь к причинам такого результата: За прошедшую неделю юань упал к рублю на 61,9 копейку, это очень уверенное и ощутимое падение, вызванное,по всей видимости, давлением продаж экспортёров во время налогового периода. Ситуация была настолько абсурдной,что спред между межбанковским и биржевым курсом CNYRUB в моменте уходил выше 1 рубля! Столкнувшись с таким, никогда не торговав на срочном рынке, можно совершить кучу необдуманных поступков, но, участники стратегии проявили стойкость, за что я им благодарен. Несколько раз выходил экстренно для связи,чтобы не допустить паники,т.к довольно пессимистичный фон был как в пульсе(мол, курс могут еще на 10-20% укатать), так и внешний(новые проблемы с расчетами за импорт). Я имел опыт торговать в различных условиях, когда было обвальное падение(недавняя остановка торгов долларом и евро, падение импорта 2022 года и одновременно сильный рост экспорта, с бешенным укреплением рубля до 50,65р за доллар) и стремительный рост(начало сво, восстановление импорта в 2023 году с одновременным падением экспорта, когда рубль ослаб до 102,5р за доллар), так что к такой волатильности уже выработал иммунитет.

Отдельно хочу сказать про неожиданную позицию в индексе #MEU4 после продолжающего пике в юане и росте индекса мосбиржи, чего обычно не бывает, у них положительная корреляция, я решил перестраховаться, ведь наш рынок очень часто показывает удивительные финты, я взял его для хэджа валютной позиции(да, я считаю что рынок уже на тех уровнях, которые заложили ставку 20% и жёсткий сигнал, хотя я не жду повышения ставки выше текущей 18%), но появившийся навес продаж расконвертированных АДР, которые некоторые брокеры стали сливать в рынок в угоду нерезидентам,укатал наш рынок на новое дно. Благо лазейку во время закрыли и индекс отскочил. Закрыл его в символический минус. Продолжаем наблюдать за динамикой юаня, диспропорция будет постепенно уходить.

На биржевом и внебиржевом рынке за неделю курсы валют CNY, USD, EUR изменились следующим образом:
Так, на конец дня 20.08.2024г курсы были следующие:

#USDRUB : 89,5428

#EURRUB : 98,9355

#CNYRUB : 12,1204

То на конец дня 26 августа:

USDRUB: 91,7745 +2,49%

EURRUB: 102,4927 +3,59%

CNYRUB: 11,7990 -2,65%

Если рассчитывать курс юаня к рублю через доллар, то он должен равняться 12,882р.

Нефть #BRV4 #BRU4 за прошедшую неделю выросла до 81,4$ за барр., на новостях об обострении напряжённости на Ближнем Востоке и остановке добычи нефти в Ливии.(экспортирует около 1 млн барр/сут)

Для желающих присоединиться к стратегии напоминаю,что лучше подключаться к ней с депозитом от 21к рублей, хоть можно и с минимальными 12к. Говорю это потому что из-за тонкого российского рынка актив может летать в разные стороны достаточно сильно и лишний резерв никогда не помешает.

Подключиться вы можете в любое время. Если на момент вашего присоединения мои сделки будут не закрыты, у вас автоматически откроется позиция по ним. Вы сразу будете следовать за мной.
Комиссия за результат у моей стратегии 17%, урезал в счёт своего вознаграждения.

#CRU4 {$SiU4} {$EuU4}