РоснфтБО10

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Доходность к погашению

Номинал: 1000 rub
Цена % от номинала: 0 %
НКД: 45.33 rub
Доходность к погашению: 0%
Доходность купона: 9.4%
Купон: 46.87 rub
Купон раз в год: 2.01

Оценка

Качество: 7.67/10
BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
Индекс ликвидности: -43.26/10
Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉) ^ 2, где
Li - финальное значение индекса ликвидности
𝑉𝑖 - среднедневной объем торгов по i-му инструменту за 30 предыдущих торговых дней
𝑉 - среднедневной объем торгов по всем инструментам за 30 предыдущих торговых дней
Li = (0 - 0.91120453045374) / (1.1218243670827 - 0.91120453045374)

Кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг Эксперт: ruAAA
Кредитный рейтинг Moody: Baa3
Кредитный рейтинг S&P: BBB-

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z-Score = 1.2 * 0.3 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0 + 0.6 * 0 + 0.49 = 0.9665

Индекс Евстропова

Y = 0.25 - 14.64 * R1 - 1.08 * R2 - 130.08 * R3
где Y - расчетный коэффициент; R1 - отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к совокупным активам; R2 - коэффициент роста выручки от реализации в отчетном году; R3 - коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств к текущим обязательствам).
P = 1 / (1 + e^-Y) - вероятность открытия процедуры банкротства
Индекс Евстропова, Y = 0.25 - 14.64 * 0 - 1.0.8 * 0.32 - 130.08 * 0 = -0.1002
P = 1 / (1 + e^0.1002) = 47.5%