NASDAQ: LOOP - Loop Industries, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.8944
CAGR EPS = 2.99%
Key Rate = 0.0533
Excess Key Rate = 2
Price = 2.33 + (2.33 * 2.99% / 100) = 2.4

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.035
Ebitda Yield = 0.1057
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.000156
Debt = 0.0033
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0033) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.89
β = -3.44
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -3.44 * 5.94 + 0 = -0.1752
WACC = (0.000156 / 0.0033) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1752 + 0 = 3.73
Terminal Value = Discount (-0.035 * (1 + 0.1057) / (3.73 - 0.1057)) = -0.4719
Company Value = ∑ (-0.035 / (1 + 3.73) ^ 5) = -0.1289
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.4719 + -0.1289) / 47420000 = -12.67

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0423
FCF Yield = 0.1229
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.000156
Debt = 0.0033
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0033) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.89
β = -3.44
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -3.44 * 5.94 + 0 = -0.1752
WACC = (0.000156 / 0.0033) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1752 + 0 = 3.73
Terminal Value = Discount (-0.0423 * (1 + 0.1229) / (3.73 - 0.1229)) = -0.4624
Company Value = ∑ (-0.0423 / (1 + 3.73) ^ 5) = -0.1512
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.4624 + -0.1512) / 47420000 = -12.94