Описание John Hancock Multifactor Materials ETF
JHMA предлагает многофакторную экспозицию в секторе материалов США. Фонд отбирает акции по рыночной капитализации, извлекая названия из 1000 крупнейших акций США, эффективно сокращая акции компаний с малой капитализацией. Факторы фонда - размер, стоимость (также называемая относительной ценой) и прибыльность - не используются при выборе и служат для изменения, а не для полной замены взвешивания рыночной капитализации.
подробнее Фактор размера разбивает подходящую вселенную на три сегмента, при этом самые маленькие фонды (от 201 до 1000 по размеру) получают наибольший перевес, ожидая смещения в сторону средних капиталов, а не малых капиталовложений. Фактор стоимости полагается на цену / книгу как сигнал и соответственно группирует акции в 5 сегментов. Акции с самой низкой оценкой получают наибольший перевес. Коэффициент рентабельности (отношение операционной прибыли к балансовой стоимости) рассматривается так же, как и коэффициент стоимости. Фактор импульса, основанный на 11-месячной доходности, служит своего рода спойлером, при котором более мелким акциям с низкой динамикой запрещается получать перевес, который они могли бы получить в противном случае.
Мы в Telegram
