Какие акции быстрее остальных выкупают просадки

⚫Как считали
За основу взят индекс МосБиржи (IMOEX2), а временной период начинается с начала 2021 г. по 25 апреля 2023 г. Просадкой считается снижение более чем на 4% в день, за исключением 2023 г. — здесь от 3%, так как значительных падений не наблюдалось.

Таких событий получилось всего 16 штук. Сам индекс смог закрыть лишь 11 из них, остальные ожидают своей очереди. Незакрытые просадки — это падение конца 2021 г. и начала 2022 г.

Далее проверяем, как вели себя текущие компоненты индекса в дни просадок. Главное — как быстро цена закрытия акции возвращалась к цене закрытия в день, предшествующий дню просадки. На основе полученных данных выясним, кто быстрее всего выкупает просадку.

⚫Вот что получилось
Было лишь 7 из 638 случаев, когда просадки не было в день падения индекса — такой результат из подсчетов будет исключен. А в 149 случаях цена так и не вернулась к исходному положению.

❗Выводы из статистики:

• Лишь у 1 компании выкуплены все просадки — РусГидро.

• Помимо РусГидро, было 23 компании, у которых соотношение выкупленных просадок к невыкупленным было выше, чем у индекса.

ФосАгро, МКБ, Магнит, Интер РАО, Сургутнефтегаз-ап, Сбербанк-ап и Полюс имели всего по 1–2 невыкупленной просадке.

• В среднем индекс выкупал собственные просадки в течение 53 торговых сессий.

• Быстрее индекса выкуп был в 34 компонентах, в таблице они идут первыми. Среди лидеров: ЛУКОЙОЛ, АЛРОСА, НЛМК, Яндекс, En+, Fix Price и Северсталь — менее чем за 20 дней они выкупают просадки.

• Аэрофлот, Сбербанк-ао, Ozon, Сбербанк-ап и Мосбиржа — аутсайдеры, которые в среднем медленнее индекса выкупают просадки.

• Средняя просадка индекса МосБиржи в дни падения более чем на 4% (3% для 2023 г.) составила 7,2%. 26 компонентов индекса падали слабее, среди лидеров: МКБ, ФосАгро, РусГидро, Норникель и Ростелеком.

И наоборот, самое сильное падение наблюдалось в бумагах: VK, Газпром, TCS Group, Яндекс, Сбербанк и ВТБ.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-aktsii-bystree-ostal-nykh-vykupaiut-prosadki