Войти с помощью:

Систем1P12

График доходности

График доходности в сравнении с ОФЗ

Доходность

  • Текущий номинал: 1000 руб
  • Цена % от номинала: 94.3 руб
  • НКД: 7.31 руб
  • Доходность к погашению: 10.42%
  • Доходность купона к номиналу: 7.85%
  • Текущая доходность по купонам: 8.32%
  • Текущая доходность по купонам с реинтвестированием: 8.5%
  • Купон: 39.14 руб
  • Купон раз в год: 2

Оценка

  • Качество: 8/10
    BQ = (R(ROE) + R(Netdebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Индекс ликвидности: 4.77/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
    Li = (0.91078509592204 - 0.66802769798619) / (1.1771472242449 - 0.66802769798619)
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉) ^ 2, где
    Li - финальное значение индекса ликвидности
    𝑉𝑖 - среднедневной объем торгов по i-му инструменту за 30 предыдущих торговых дней
    𝑉 - среднедневной объем торгов по всем инструментам за 30 предыдущих торговых дней

Кредитный рейтинг

  • Кредитный рейтинг Эксперт: ruAA-
  • Кредитный рейтинг Fitch: BB
  • Кредитный рейтинг S&P: BB

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z-Score = 1.2 * 0.15 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.1 + 0.47 = 1.2589

Индекс Евстропова

Y = 0.25 - 14.64 * R1 - 1.08 * R2 - 130.08 * R3
где Y - расчетный коэффициент; R1 - отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к совокупным активам; R2 - коэффициент роста выручки от реализации в отчетном году; R3 - коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств к текущим обязательствам).
P = 1 / (1 + e-Y) - вероятность открытия процедуры банкротства
Индекс Евстропова, Y = 0.25 - 14.64 * 0.16 - 1.0.8 * 0.33 - 130.08 * 0.11 = -17.1985
P = 1 / (1 + e17.1985) = 0%