График доходности
рафик доходности к погашеню в сравнении с ОФЗ 26230
Доходность
- Номинал: 1000 SUR
- Цена % от номинала: 100 %
- НКД: 2.71 SUR
- Доходность к погашению: 17.53%
- Доходность купона: 16.5%
- Доходность купона от тек. цены: 16.5%
- Текущая доходность по купонам с реинвестированием: 17.55%
- Купон: 41.14 SUR
- Купон раз в год: 4
Оценка
-
Качество: 8/10
BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3 -
Индекс ликвидности: -11.29/10
Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉) ^ 2, где
Li - финальное значение индекса ликвидности
𝑉𝑖 - среднедневной объем торгов по i-му инструменту за 30 предыдущих торговых дней
𝑉 - среднедневной объем торгов по всем инструментам за 30 предыдущих торговых дней
Li = (0 - 0.61545283720052) / (1.1603475390031 - 0.61545283720052)
Кредитный рейтинг
- Кредитный рейтинг Акра: AAA(RU)
- Кредитный рейтинг Эксперт: ruAAA
- Кредитный рейтинг Fitch: BBB
- Кредитный рейтинг Moody: Baa2
- Кредитный рейтинг S&P: BBB-
Индекс Альтмана ![Подробнее об индексе Альтмана](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z-Score = 1.2 * 0.59 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 9.81 + 0.58 = 7.7215
Индекс Евстропова ![Подробнее об индексе Евстропова](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
Y = 0.25 - 14.64 * R1 - 1.08 * R2 - 130.08 * R3
где Y - расчетный коэффициент; R1 - отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к совокупным активам; R2 - коэффициент роста выручки от реализации в отчетном году; R3 - коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств к текущим обязательствам).
P = 1 / (1 + e-Y) - вероятность открытия процедуры банкротства
Индекс Евстропова, Y = 0.25 - 14.64 * 0.12 - 1.0.8 * 0 - 130.08 * 0.66 = -87.3749
P = 1 / (1 + e87.3749) = 0%