NLMK-26

График доходности

рафик доходности к погашеню в сравнении с ОФЗ 26230

Доходность

• Номинал: 1000 USD
• Цена % от номинала: 103 %
• НКД: 5.35 USD
• Доходность к погашению: 0%
• Доходность купона: 4.71%
• Доходность купона от тек. цены: 4.57%
• Текущая доходность по купонам с реинвестированием: 4.63%
• Купон: 23.5 USD
• Купон раз в год: 2

Оценка

• Качество: 7/10
  BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
• Индекс ликвидности: -11.29/10
  Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
  Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉) ^ 2, где
  Li - финальное значение индекса ликвидности
  𝑉𝑖 - среднедневной объем торгов по i-му инструменту за 30 предыдущих торговых дней
  𝑉 - среднедневной объем торгов по всем инструментам за 30 предыдущих торговых дней
  Li = (0 - 0.62572944834475) / (1.1797226068065 - 0.62572944834475)

Кредитный рейтинг

• Кредитный рейтинг Эксперт: ruAAA

Индекс Евстропова

Y = 0.25 - 14.64 * R1 - 1.08 * R2 - 130.08 * R3
где Y - расчетный коэффициент; R1 - отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к совокупным активам; R2 - коэффициент роста выручки от реализации в отчетном году; R3 - коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств к текущим обязательствам).
P = 1 / (1 + e^-Y) - вероятность открытия процедуры банкротства
Индекс Евстропова, Y = 0.25 - 14.64 * 0.14 - 1.0.8 * 0 - 130.08 * 1.12 = -146.9847
P = 1 / (1 + e^146.9847) = 0%