Embecta Corp. Форум акцийСредняя цена: 22.89 $
Цена по модели DDM: 10.04 $ -29.23%
Цена по модели DCF (ebitda): 46.08 $ +224.95%
Цена по модели DCF (FCF): 48.66 $ +243.14%
Цена при оценке EPS: 7.95 $ -43.95%
Цена при дисконт. Net Income: 8.65 $ -39.02%
Средняя цена у аналитиков: 16 $ +12.83%
Dividend Discount Model 
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 10.04 $
Текущая цена = 14.18 $ (разница = -29.23%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе на EBITDA)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 46.08 $
Текущая цена = 14.18 $ (разница = +224.95%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе на FCF)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 48.66 $
Текущая цена = 14.18 $ (разница = +243.14%)
Данные
Цена при оценке EPS
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 7.95 $
Текущая цена = 14.18 $ (разница = -43.95%)
Данные
Цена при дисконт. Net Income
Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 8.65 $
Текущая цена = 14.18 $ (разница = -39.02%)
Данные
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 16 $
Текущая цена = 14.18 $ (разница = +12.83%)
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 16 $ | +1.82 $ (12.83%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
