James River Group Holdings, Ltd. Форум акцийСредняя цена: 15.89 $
Цена по модели DDM: -0.1263 $ -101.41%
Цена по модели DCF (ebitda): 39.21 $ +339.08%
Цена по модели DCF (FCF): 9.47 $ +6.01%
Цена при оценке EPS: 7.98 $ -10.66%
Цена при дисконт. Net Income: 13.12 $ +46.95%
Средняя цена у аналитиков: 25.67 $ +187.42%
Dividend Discount Model 
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = -0.1263 $
Текущая цена = 8.93 $ (разница = -101.41%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on EBITDA)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 39.21 $
Текущая цена = 8.93 $ (разница = +339.08%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on FCF)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 9.47 $
Текущая цена = 8.93 $ (разница = +6.01%)
Данные
Цена при оценке EPS
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 7.98 $
Текущая цена = 8.93 $ (разница = -10.66%)
Данные
Цена при дисконт. Net Income
Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 13.12 $
Текущая цена = 8.93 $ (разница = +46.95%)
Данные
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 25.67 $
Текущая цена = 8.93 $ (разница = +187.42%)
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 17 $ | +8.07 $ (90.37%) | 09.08.2023 | 08.08.2024 |
| JMP Securities | 32 $ | +23.07 $ (258.34%) | 12.07.2023 | 11.07.2024 |
