ConocoPhillips Форум акцийСредняя цена: 269.65 $
Цена по модели DDM: 8.32 $ -93.6%
Цена по модели DCF (ebitda): 716.93 $ +451.02%
Цена по модели DCF (FCF): 447.96 $ +244.29%
Цена при оценке EPS: 120.76 $ -7.19%
Цена при дисконт. Net Income: 182.8 $ +40.5%
Средняя цена у аналитиков: 141.1 $ +8.45%
Dividend Discount Model 
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 8.32 $
Текущая цена = 130.11 $ (разница = -93.6%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on EBITDA)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 716.93 $
Текущая цена = 130.11 $ (разница = +451.02%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on FCF)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 447.96 $
Текущая цена = 130.11 $ (разница = +244.29%)
Данные
Цена при оценке EPS
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 120.76 $
Текущая цена = 130.11 $ (разница = -7.19%)
Данные
Цена при дисконт. Net Income
Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 182.8 $
Текущая цена = 130.11 $ (разница = +40.5%)
Данные
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 141.1 $
Текущая цена = 130.11 $ (разница = +8.45%)
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
|
Финам
|
141.1 $ | +10.99 $ (8.45%) | 06.11.2023 | 05.11.2024 |
