График доходности
рафик доходности к погашеню в сравнении с ОФЗ 26230
Доходность
- Номинал: 6747.43 SUR
- Цена % от номинала: 103.94 %
- НКД: 35.53 SUR
- Доходность к погашению: 0%
- Доходность купона: 5.48%
- Доходность купона от тек. цены: 5.27%
- Текущая доходность по купонам с реинвестированием: 5.38%
- Купон: 92.17 SUR
- Купон раз в год: 4
Оценка
-
Качество: 4/10
BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3 -
Индекс ликвидности: 1.06/10
Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉) ^ 2, где
Li - финальное значение индекса ликвидности
𝑉𝑖 - среднедневной объем торгов по i-му инструменту за 30 предыдущих торговых дней
𝑉 - среднедневной объем торгов по всем инструментам за 30 предыдущих торговых дней
Li = (0.68416572706689 - 0.62536045475545) / (1.179026922625 - 0.62536045475545)
Кредитный рейтинг
- Кредитный рейтинг Эксперт: ruA+
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z-Score = 1.2 * 0.54 + 1.4 * -0.1 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 0.61 + 0.36 = 1.6306
Индекс Евстропова
Y = 0.25 - 14.64 * R1 - 1.08 * R2 - 130.08 * R3
где Y - расчетный коэффициент; R1 - отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к совокупным активам; R2 - коэффициент роста выручки от реализации в отчетном году; R3 - коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств к текущим обязательствам).
P = 1 / (1 + e-Y) - вероятность открытия процедуры банкротства
Индекс Евстропова, Y = 0.25 - 14.64 * 0.12 - 1.0.8 * 0.33 - 130.08 * 0.17 = -23.8503
P = 1 / (1 + e23.8503) = 0%