НОВАТЭК1Р1

Доходность к погашению

• Номинал: 1000 ₽
• Цена % от номинала: 97.8 %
• НКД: 4.99 ₽
• Доходность к погашению: 14.3%
• Доходность купона: 9.1%
• Доходность купона от тек. цены: 9.3%
• Текущая доходность по купонам с реинвестированием: 9.63%
• Купон: 22.69 ₽
• Купон раз в год: 4.01

Кредитный рейтинг

• Кредитный рейтинг Акра:
  AAA(RU)
• Кредитный рейтинг Эксперт:
  AAA

Оценка

• Качество: 7.67/10
  BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
• Индекс ликвидности: 10/10
  Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
  Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉) ^ 2, где
  Li - финальное значение индекса ликвидности
  𝑉𝑖 - среднедневной объем торгов по i-му инструменту за 30 предыдущих торговых дней
  𝑉 - среднедневной объем торгов по всем инструментам за 30 предыдущих торговых дней
  Li = (1.35 - 0.8879) / (1.16 - 0.8879)

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пяти факторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2 * X1 + 1.4 * X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.95 + 1.4 * 0.1008 + 3.3 * 0.1214 + 0.6 * 27.32 + 0.4203 = 18.5