Analog Devices Форум акцийСредняя цена: 199.25 $
Цена по модели DDM: 15.72 $ -92.06%
Цена по модели DCF (ebitda): 312.39 $ +57.82%
Цена по модели DCF (FCF): 199.4 $ +0.7367%
Цена при оценке EPS: 70.56 $ -64.35%
Цена при дисконт. Net Income: 396.21 $ +100.17%
Средняя цена у аналитиков: 201.2 $ +1.647%
Dividend Discount Model 
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 15.72 $
Текущая цена = 197.94 $ (разница = -92.06%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on EBITDA)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 312.39 $
Текущая цена = 197.94 $ (разница = +57.82%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on FCF)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 199.4 $
Текущая цена = 197.94 $ (разница = +0.7367%)
Данные
Цена при оценке EPS
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 70.56 $
Текущая цена = 197.94 $ (разница = -64.35%)
Данные
Цена при дисконт. Net Income
Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 396.21 $
Текущая цена = 197.94 $ (разница = +100.17%)
Данные
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 201.2 $
Текущая цена = 197.94 $ (разница = +1.647%)
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| John Vinh | 230 $ | +32.06 $ (16.2%) | 22.02.2024 | 20.08.2024 |
| Tom O'Malley | 185 $ | -12.94 $ (-6.54%) | 16.01.2024 | 14.07.2024 |
| Harsh Kumar | 175 $ | -22.94 $ (-11.59%) | 22.11.2023 | 20.05.2024 |
| Christopher Rolland | 210 $ | +12.06 $ (6.09%) | 22.11.2023 | 20.05.2024 |
| Timothy Arcuri | 210 $ | +12.06 $ (6.09%) | 22.11.2023 | 20.05.2024 |
| Morgan Stanley | 185 $ | -12.94 $ (-6.54%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Wells Fargo | 175 $ | -22.94 $ (-11.59%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Oppenheimer | 215 $ | +17.06 $ (8.62%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Baird | 210 $ | +12.06 $ (6.09%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Piper Sandler | 190 $ | -7.94 $ (-4.01%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Susquehanna | 215 $ | +17.06 $ (8.62%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| UBS | 210 $ | +12.06 $ (6.09%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Goldman Sachs | 188 $ | -9.94 $ (-5.02%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Raymond James | 200 $ | +2.06 $ (1.04%) | 24.08.2023 | 23.08.2024 |
| Stifel Nicolaus | 220 $ | +22.06 $ (11.14%) | 20.07.2023 | 19.07.2024 |
