Chesapeake Energy Форум акцийСредняя цена: 635.62 $
Цена по модели DDM: 3.63 $ -95.84%
Цена по модели DCF (ebitda): 1033.91 $ +1 086.77%
Цена по модели DCF (FCF): 1207.89 $ +1 286.47%
Цена при оценке EPS: 60.87 $ -30.13%
Цена при дисконт. Net Income: 1409.28 $ +1 517.63%
Средняя цена у аналитиков: 98.17 $ +12.68%
Dividend Discount Model 
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 3.63 $
Текущая цена = 87.12 $ (разница = -95.84%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе на EBITDA)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 1 033.91 $
Текущая цена = 87.12 $ (разница = +1 086.77%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе на FCF)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 1 207.89 $
Текущая цена = 87.12 $ (разница = +1 286.47%)
Данные
Цена при оценке EPS
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 60.87 $
Текущая цена = 87.12 $ (разница = -30.13%)
Данные
Цена при дисконт. Net Income
Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 1 409.28 $
Текущая цена = 87.12 $ (разница = +1 517.63%)
Данные
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 98.17 $
Текущая цена = 87.12 $ (разница = +12.68%)
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Subash Chandra | 93 $ | +5.88 $ (6.75%) | 09.04.2024 | 06.10.2024 |
| Neal Dingmann | 112 $ | +24.88 $ (28.56%) | 05.04.2024 | 02.10.2024 |
| Paul Diamond | 95 $ | +7.88 $ (9.04%) | 12.01.2024 | 10.07.2024 |
| Roger Read | 88 $ | +0.88 $ (1.01%) | 22.11.2023 | 20.05.2024 |
| Wells Fargo | 89 $ | +1.88 $ (2.16%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
| UBS | 106 $ | +18.88 $ (21.67%) | 17.08.2023 | 16.08.2024 |
| JP Morgan | 96 $ | +8.88 $ (10.19%) | 16.08.2023 | 15.08.2024 |
| Benchmark | 93 $ | +5.88 $ (6.75%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| Truist Securities | 100 $ | +12.88 $ (14.78%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| Citigroup | 90 $ | +2.88 $ (3.31%) | 11.07.2023 | 10.07.2024 |
