Financial Markets by TradingView

NYSE: CAT - Caterpillar

Доходность за полгода: +49.59%
Сектор: Industrials

Текущая цена: 337.17 $
Средняя цена: 514.23 $

Цена по модели DDM: 49.44 $ -85.34%
Цена по модели DCF (ebitda): 1744.26 $ +417.32%
Цена по модели DCF (FCF): 487.31 $ +44.53%
Цена при оценке EPS: 245 $ -27.34%
Цена при дисконт. Net Income: 261.12 $ -22.56%
Средняя цена у аналитиков: 298.25 $ -11.54%
3.33/10

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 49.44 $
Текущая цена = 337.17 $ (разница = -85.34%)


Данные

Discounted Cash Flow (На основе on EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 1 744.26 $
Текущая цена = 337.17 $ (разница = +417.32%)


Данные

Discounted Cash Flow (На основе on FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 487.31 $
Текущая цена = 337.17 $ (разница = +44.53%)


Данные

Цена при оценке EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 245 $
Текущая цена = 337.17 $ (разница = -27.34%)


Данные

Цена при дисконт. Net Income

Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 261.12 $
Текущая цена = 337.17 $ (разница = -22.56%)


Данные

Средняя цена у аналитиков

Справедливая цена = 298.25 $
Текущая цена = 337.17 $ (разница = -11.54%)

Аналитик Прогноз цены Изменения Дата прогноза Дата окончания
Финам 313.5 $ -23.67 $ (-7.02%) 04.04.2024 04.04.2025
Фридом Финанс 283 $ -54.17 $ (-16.07%) 17.11.2023 16.11.2024