Средняя цена: 406.9 $
Средняя цена у аналитиков: 320.93 $ -9.54%
Цена при оценке EPS: 188.74 $ -46.8%
Цена по модели DCF (FCF): 443.79 $ +25.08%
Цена при дисконт. Net Income: 467.05 $ +31.64%
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 320.93 $
Текущая цена = 354.79 $ (разница = -9.54%)
Аналитик | Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Финам | Caterpillar докопает до дна | 313.5 $ | -41.29 $ (-11.64%) | 04.04.2025 |
Truist Securities | Подробнее | 390 $ | +35.21 $ (9.92%) | 10.09.2024 |
Evercore ISI Group | Подробнее | 338 $ | -16.79 $ (-4.73%) | 18.08.2024 |
Citigroup | Подробнее | 340 $ | -14.79 $ (-4.17%) | 10.08.2024 |
Baird | Подробнее | 257 $ | -97.79 $ (-27.56%) | 04.08.2024 |
Wells Fargo | Подробнее | 325 $ | -29.79 $ (-8.4%) | 04.08.2024 |
Фридом Финанс | Caterpillar: дело техники | 283 $ | -71.79 $ (-20.23%) | 16.11.2024 |
Цена при оценке EPS ![Подробнее](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 188.74 $
Текущая цена = 354.79 $ (разница = -46.8%)
Данные
Dividend Discount Model ![Подробнее об оценке](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 45.94 $
Текущая цена = 354.79 $ (разница = -87.05%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе на EBITDA) ![Подробнее Discounted Cash Flow](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 974.93 $
Текущая цена = 354.79 $ (разница = +174.79%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе на FCF) ![Подробнее Discounted Cash Flow](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 443.79 $
Текущая цена = 354.79 $ (разница = +25.08%)
Данные
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке