MOEX: GTRK - Globaltruck

Доходность за полгода: -46.38%
Сектор: Транспорт

Резюме анализа компании Globaltruck

Капитализация = 21.6309844, Оценка = 6/10
Выручка = 19.96, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 5.51, Оценка = 2/10
Net margin, % = 2.2, Оценка = 1/10
ROA, % = 2.96, Оценка = 1/10
ROE, % = 7.25, Оценка = 2/10
P/E = 49.16, Оценка = 1/10
P/S = 1.08, Оценка = 8/10
P/BV = 3.86, Оценка = 2/10
Debt/EBITDA = 4.48, Оценка = 2/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (188.57%) и доходность по EBITDA (37.3%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=7.25%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

3.22/10

Все характеристики компании ⇨

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.5

5/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Globaltruck по Баффету Globaltruck


1. Стабильная прибыль, Значение = 111% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 4.23 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 3.92% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 84.93% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -1.12 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

5/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму


1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (19.96, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 2/10 (4.23 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 1.4/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 188.57%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 65.54%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 (49.2 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 2/10 (3.86 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

4.71/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу


1. Текущий активы превышают прошлогодние = 6.07 > 6.07
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 4.93 < 4.93
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.277 > 4.93
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 7.53 > 7.53
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 202.46 < 202.7
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 1 , Оценка = 1.43/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.5 , Оценка = 5/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 123.91% , Оценка = 8.07/10
7. Разница с сектором = 4.61, Среднее по отрасли = -4.61% , Оценка = 0/10

2.07/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 3.22 - за 90 дней
β = -2.71 - за 1 год
β = -27.07 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.45 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 1.31 + 1.34 = 4.1568

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 26.9 / (51.28 + 0) = 0.5246

Индекс Грэма

NCAV = -32.24 на одну акцию (ncav/market cap = -9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 202.7
   недооцененность = -628.72%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -16.12 - -22.57), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -60.02 на одну акцию (nnwc/market cap = -16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 202.7
   недооцененность = -337.72%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -30.01 - -42.01), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.2603
Total Liabilities/P = 5.63 / 21.6309844
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.6
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.88/10