MOEX: UNAC - ОАК

Доходность за полгода: -29.97%
Сектор: Машиностроение

Резюме анализа компании ОАК

Капитализация = 279.491009, Оценка = 8/10
Выручка = 476.502, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = -3.25, Оценка = 0/10
Net margin, % = -7.51, Оценка = 0/10
ROA, % = -2.2, Оценка = 0/10
ROE, % = 61.29, Оценка = 10/10
P/E = -7.81, Оценка = 0/10
P/S = 1.42, Оценка = 7/10
P/BV = 8.89, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -49.21, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-44.91%) и доходность по EBITDA (-259.71%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=61.29%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

3.78/10

Все характеристики компании ⇨

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.5

5/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании ОАК по Баффету ОАК


1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -23.4 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 113.47% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 50% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -46.14 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

5/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму


1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (476.502, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-23.4 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 2.9/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -44.91%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 29.6%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-7.81 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-3.86 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

2.98/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу


1. Текущий активы превышают прошлогодние = 72.5 > 72.5
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 762.93 < 754
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 332.26 > 762.93
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.068 > -0.0677
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0.4284 < 0.728
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

3.33/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.5 , Оценка = 5/10
4. Средний рост дивидендов = 30.2% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 6.16% , Оценка = 1.03/10
7. Разница с сектором = 0.9642, Среднее по отрасли = -0.9642% , Оценка = 0/10

2.29/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 1.27 - за 90 дней
β = 2.76 - за 1 год
β = -3.26 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.15 + 1.4 * -0.02 + 3.3 * -0.01 + 0.6 * 0.17 + 0.26 = 0.4815

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = -6.3 / (-203.07 + 0) = 0.031

Индекс Грэма

NCAV = -1.31 на одну акцию (ncav/market cap = -146%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 0.728
   недооцененность = -55.57%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.655 - -0.917), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -3.26 на одну акцию (nnwc/market cap = -362%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 0.728
   недооцененность = -22.33%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1.63 - -2.28), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 6.3319
Total Liabilities/P = 1769.709 / 279.491009
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.5
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.62/10