MOEX: TRNF - Транснефть

Доходность за полгода: -3.79%
Сектор: Транспорт

Текущая цена: 1383
Средняя цена: 1131.17

Средняя цена у аналитиков: 1792.88+29.64%
Цена при оценке EPS: 940.44-32%
Цена по модели DDM: 687.28-50.3%
Цена при дисконт. Net Income: 1104.1-20.17%
2.5/10

Средняя цена у аналитиков

Справедливая цена = 1 792.88
Текущая цена = 1 383 ₽ (разница = +29.64%)

Аналитик Идея Прогноз цены Изменения Дата окончания
Финам - спекулятивный портфель Транснефть: гэп растворяется 1560 ₽ +177 ₽ (12.8%) 24.09.2024
БКС Транснефть: разливай! 1900 ₽ +517 ₽ (37.38%) 14.01.2025
Сигналы РЦБ Транснефть: спасибо, гэп! 1455 ₽ +72 ₽ (5.21%) 01.09.2024
SberCIB Транснефть: темное, разливное 2000 ₽ +617 ₽ (44.61%) 31.05.2025
ПСБ Транснефть индексирует счета инвесторов 1874 ₽ +491 ₽ (35.5%) 20.03.2025
АКБФ Транснефть - труба зовет 2185 ₽ +802 ₽ (57.99%) 13.11.2024
Финам Транснефть - защитный бизнес с высокими дивидендами 1769 ₽ +386 ₽ (27.91%) 06.09.2024
КИТ Финанс Транснефть - драйверов больше, чем кажется 1600 ₽ +217 ₽ (15.69%) 05.09.2024

Цена при оценке EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 940.44
Текущая цена = 1 383 ₽ (разница = -32%)


Данные

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 687.28 ₽    (прив. = 730.78)
Текущая цена = 1 383 ₽ (разница = -50.3%)
прив.: Текущая цена = 1 387 ₽ (разница = -47.31%)


Данные

Discounted Cash Flow (На основе на EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 22 483.95
Текущая цена = 1 383 ₽ (разница = +1 525.74%)


Данные

Discounted Cash Flow (На основе на FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 7 476.06
Текущая цена = 1 383 ₽ (разница = +440.57%)


Данные

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке