MOEX: TRNF - Транснефть

Доходность за полгода: +15.17%
Сектор: Транспорт

Текущая цена: 1624.5
Средняя цена: 28647.39

Средняя цена у аналитиков: 1799.75+10.79%
Цена при оценке EPS: 1104.66-32%
Цена при дисконт. Net Income: 1109.13-31.72%
6.67/10

Средняя цена у аналитиков

Справедливая цена = 1 799.75
Текущая цена = 1 624.5 ₽ (разница = +10.79%)

Аналитик Идея Прогноз цены Изменения Дата окончания
SberCIB Транснефть: темное, разливное 2000 ₽ +375.5 ₽ (23.11%) 31.05.2025
ПСБ Транснефть индексирует счета инвесторов 1874 ₽ +249.5 ₽ (15.36%) 20.03.2025
БКС Транснефть - сильный драйвер уже скоро 1650 ₽ +25.5 ₽ (1.57%) 24.07.2024
Сигналы РЦБ Транснефть: на все сто! 1900 ₽ +275.5 ₽ (16.96%) 29.06.2024
АКБФ Транснефть - труба зовет 2185 ₽ +560.5 ₽ (34.5%) 13.11.2024
Финам Транснефть - защитный бизнес с высокими дивидендами 1769 ₽ +144.5 ₽ (8.9%) 06.09.2024
КИТ Финанс Транснефть - драйверов больше, чем кажется 1600 ₽ -24.5 ₽ (-1.51%) 05.09.2024
Сбер Транснефть: спасибо, гэп! 1420 ₽ -204.5 ₽ (-12.59%) 24.10.2023

Цена при оценке EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 1 104.66
Текущая цена = 1 624.5 ₽ (разница = -32%)


Данные

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 137 285.66 ₽    (прив. = 0)
Текущая цена = 1 624.5 ₽ (разница = 8350.95%)
прив.: Текущая цена = 1 614 ₽ (разница = -100%)


Данные

Discounted Cash Flow (На основе на EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 23 124.53
Текущая цена = 1 624.5 ₽ (разница = +1 323.49%)


Данные

Discounted Cash Flow (На основе на FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 7 460.59
Текущая цена = 1 624.5 ₽ (разница = +359.25%)


Данные

Цена при дисконт. Net Income

Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 1 109.13
Текущая цена = 1 624.5 ₽ (разница = -31.72%)


Данные