О компании
ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.
Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. подробнее
Основные параметры
Облигации ОФЗ с переменным купоном
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность, % | Цена, % | Выплата купона, дн | Дата погашения | Дата следующей выплаты | Дата оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25084 | SU25084RMFS3 | 5.30% | 7.52% | 97.79 | 182 | 04-10-2023 | 05-10-2022 | — |
| ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 | 6.00% | 8.61% | 90.25 | 182 | 06-10-2027 | 12-10-2022 | — |
| ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 | 6.10% | 8.99% | 79.47 | 182 | 18-07-2035 | 01-02-2023 | — |
| ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 | 4.50% | 8.13% | 91.44 | 182 | 16-07-2025 | 18-01-2023 | — |
| ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | 14.42% | 12.85% | 104.04 | 182 | 29-01-2025 | 01-02-2023 | — |
| ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 9.17% | 7.98% | 105.2 | 182 | 03-03-2027 | 07-09-2022 | — |
| ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 12.02% | 10.95% | 106.5 | 182 | 03-10-2029 | 12-10-2022 | — |
| ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 13.78% | 12.68% | 108.22 | 182 | 05-05-2032 | 16-11-2022 | — |
| ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 14.63% | 13.41% | 109.85 | 182 | 06-12-2034 | 21-12-2022 | — |
| ОФЗ 29012 | SU29012RMFS0 | 12.68% | 8.01% | 101.19 | 182 | 16-11-2022 | 16-11-2022 | — |
| ОФЗ 29013 | SU29013RMFS8 | 0.00% | 0% | 98.5 | 91 | 18-09-2030 | 28-09-2022 | — |
| ОФЗ 29014 | SU29014RMFS6 | 0.00% | 0% | 99.59 | 91 | 25-03-2026 | 28-09-2022 | — |
| ОФЗ 29015 | SU29015RMFS3 | 0.00% | 0% | 99 | 91 | 18-10-2028 | 26-10-2022 | — |
| ОФЗ 29016 | SU29016RMFS1 | 0.00% | 0% | 99.27 | 91 | 23-12-2026 | 28-09-2022 | — |
| ОФЗ 29017 | SU29017RMFS9 | 0.00% | 0% | 98.19 | 91 | 25-08-2032 | 07-09-2022 | — |
| ОФЗ 29018 | SU29018RMFS7 | 0.00% | 0% | 98.25 | 91 | 26-11-2031 | 07-09-2022 | — |
| ОФЗ 29019 | SU29019RMFS5 | 0.00% | 0% | 98.75 | 91 | 18-07-2029 | 26-10-2022 | — |
| ОФЗ 29020 | SU29020RMFS3 | 0.00% | 0% | 98.95 | 91 | 22-09-2027 | 28-09-2022 | — |