ОФЗ с переменным купоном

About ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок. Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода. Пример расчета купона (ОФЗ 29006) Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых.

more details
Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб Почитать можно: smart-lab.ru/blog/270624.php st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf

Main settings

Кредитный рейтинг. Эксперт
ruAAA

Bonds ОФЗ с переменным купоном

Title Code Profitability coupon from current price, % Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 23.41 0 0 95.65 92 11-12-2024 11-09-2025 11-09-2036
ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 23.04 0 0 97.19 92 04-12-2024 04-09-2025 04-09-2038
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 23.93 0 0 94.6 91 04-10-2023 27-08-2025 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 23.74 0 0 95.35 91 03-05-2023 30-07-2025 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 12.15 9.5 14.89 78.21 182 16-11-2022 26-11-2025 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 22.98 0 0 98.51 91 11-11-2020 25-06-2025 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 23.29 0 0 97.2 91 28-10-2020 03-09-2025 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 23.14 0 0 97.82 91 28-10-2020 23-07-2025 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 23.38 0 0 96.83 91 14-10-2020 03-09-2025 25-08-2032
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 22.82 0 0 99.21 91 23-09-2020 25-06-2025 23-12-2026
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 23.03 0 0 98.3 91 23-09-2020 23-07-2025 18-10-2028
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.54 4.5 21.23 99.05 182 03-06-2020 16-07-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 22.71 0 0 99.67 91 13-05-2020 25-06-2025 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 23.33 0 0 97.05 91 08-04-2020 25-06-2025 18-09-2030
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 10.83 6.1 14.98 56.33 182 19-02-2020 30-07-2025 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 7.24 6 15.7 82.87 182 04-12-2019 08-10-2025 06-10-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 10.84 22.07 21.48 104.4 182 31-12-2014 08-10-2025 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 10.64 22.47 21.74 106.38 182 31-12-2014 12-11-2025 05-05-2032
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 11.01 21.4 20.2 102.85 182 31-12-2014 03-09-2025 03-03-2027
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 10.6 22.51 21.92 106.81 182 31-12-2014 17-12-2025 06-12-2034