ОФЗ с переменным купоном форум акцийО компании
ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.
Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. подробнее
Основные параметры
Облигации ОФЗ с переменным купоном
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность, % | Цена, % | Выплата купона, дн | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 | 6.00% | 11.38% | 84.405% | 182 | 04-12-2019 | 10-04-2024 | — | 06-10-2027 |
| ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 | 6.10% | 11.79% | 66% | 182 | 19-02-2020 | 31-01-2024 | — | 18-07-2035 |
| ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 | 4.50% | 11.79% | 89.904% | 182 | 03-06-2020 | 17-01-2024 | — | 16-07-2025 |
| ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 | 9.50% | 11.76% | 89.35% | 182 | 16-11-2022 | 29-11-2023 | — | 17-11-2032 |
| ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | 8.53% | 8.74% | 99.95% | 182 | 31-12-2014 | 31-01-2024 | — | 29-01-2025 |
| ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 9.22% | 9.37% | 100.15% | 182 | 31-12-2014 | 06-03-2024 | — | 03-03-2027 |
| ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 10.29% | 10.14% | 101.702% | 182 | 31-12-2014 | 10-04-2024 | — | 03-10-2029 |
| ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 11.60% | 11.37% | 102.901% | 182 | 31-12-2014 | 15-05-2024 | — | 05-05-2032 |
| ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 8.82% | 8.52% | 103.4% | 182 | 31-12-2014 | 20-12-2023 | — | 06-12-2034 |
| ОФЗ 29013 | SU29013RMFS8 | 0.00% | 0% | 98.342% | 91 | 08-04-2020 | 27-12-2023 | — | 18-09-2030 |
| ОФЗ 29014 | SU29014RMFS6 | 0.00% | 0% | 99.67% | 91 | 13-05-2020 | 27-12-2023 | — | 25-03-2026 |
| ОФЗ 29015 | SU29015RMFS3 | 0.00% | 0% | 99.261% | 91 | 23-09-2020 | 24-01-2024 | — | 18-10-2028 |
| ОФЗ 29016 | SU29016RMFS1 | 0.00% | 0% | 99.659% | 91 | 23-09-2020 | 27-12-2023 | — | 23-12-2026 |
| ОФЗ 29017 | SU29017RMFS9 | 0.00% | 0% | 98.089% | 91 | 14-10-2020 | 06-12-2023 | — | 25-08-2032 |
| ОФЗ 29018 | SU29018RMFS7 | 0.00% | 0% | 98.223% | 91 | 28-10-2020 | 06-12-2023 | — | 26-11-2031 |
| ОФЗ 29019 | SU29019RMFS5 | 0.00% | 0% | 99.1% | 91 | 28-10-2020 | 24-01-2024 | — | 18-07-2029 |
| ОФЗ 29020 | SU29020RMFS3 | 0.00% | 0% | 99.17% | 91 | 11-11-2020 | 27-12-2023 | — | 22-09-2027 |
| ОФЗ 29024 | SU29024RMFS5 | 0.00% | 0% | 96.789% | 91 | 03-05-2023 | 31-01-2024 | — | 18-04-2035 |
| ОФЗ 29025 | SU29025RMFS2 | 13.60% | 0% | 96.75% | 56 | 04-10-2023 | 29-11-2023 | — | 12-08-2037 |