MOEX: GAZA - ГАЗ

Доходность за полгода: -27.77%
Сектор: Машиностроение

Резюме анализа компании ГАЗ

Капитализация = N/A, Оценка = 0/10
Выручка = 164.64, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 2, Оценка = 1/10
Net margin, % = 7.3, Оценка = 3/10
ROA, % = 2.98, Оценка = 1/10
ROE, % = 133.1, Оценка = 10/10
P/E = 2.3, Оценка = 10/10
P/S = 0.05, Оценка = 10/10
P/BV = 7.57, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 3.16, Оценка = 4/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (0%) и доходность по EBITDA (-8.39%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=133.1%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

4.89/10

Все характеристики компании ⇨

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании ГАЗ по Баффету ГАЗ


1. Стабильная прибыль, Значение = 68.74% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 194.88% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 65.66% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 6.53 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

8.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму


1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (164.64, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 0%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -0.93%  (прив. -13.49%)
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%  (прив. -72%)
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

4.11/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу


1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 53.14 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 6.78 > 53.14
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 606
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

1.67/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 ₽. (прив.=0 ₽)
1.5. Дивидендная доходность = 0% (прив.=0%), Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 (прив.=0), Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0 (прив.=0)
3. DSI = 0 (прив.=0.5), Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% (прив.=1.5%), Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% (прив.=0.74%), Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 2.03% (прив.=2.03%), Оценка = 0.34/10
7. Разница с сектором = 0.9642, Среднее по отрасли = -0.9642% (прив.=7.3E-5, Среднее по отрасли=-7.3E-5%), Оценка = 0/10

0.05/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 1.08 - за 90 дней
β = 3.62 - за 1 год
β = -1.14 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 5.8 / (100 + 0) = 0.058

Индекс Грэма

NCAV = -3173.68 на одну акцию (ncav/market cap = -907%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 606
   недооцененность = -19.09%
   Цена прив. = 382
   недооцененность прив. = -12.04%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1586.84 - -2221.58), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -4207.64 на одну акцию (nnwc/market cap = -1203%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 606
   недооцененность = -14.4%
   Цена прив. = 382
   недооцененность прив. = -9.08%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -2103.82 - -2945.35), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 16.2879
Total Liabilities/P = 108.26 / 6.64666425
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.5
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.61/10