MOEX: VZRZ - Банк Возрождение

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Банки

Резюме анализа компании Банк Возрождение

Капитализация = 11.523372691, Оценка = 6/10
Выручка = 9.575, Оценка = 5/10
EBITDA margin, % = 30.09, Оценка = 9/10
Net margin, % = 43.32, Оценка = 9/10
ROA, % = N/A, Оценка = 0/10
ROE, % = N/A, Оценка = 0/10
P/E = -1.75, Оценка = 0/10
P/S = 0.7, Оценка = 9/10
P/BV = 0.76, Оценка = 9/10
Debt/EBITDA = N/A, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-97.82%) и доходность по EBITDA (0%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=0%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

5.22/10

Все характеристики компании ⇨

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Банк Возрождение по Баффету Банк Возрождение


1. Стабильная прибыль, Значение = 43.08% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 15.15% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 35.04% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -31.61 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

6.67/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму


1. Адекватный размер компании, Оценка = 5/10 (9.575, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 6/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 4.3/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -97.82%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -39.38%  (прив. 55.87%)
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 90.57%  (прив. 0%)
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-1.75 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 (0.02 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

5.03/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу


1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 4.74 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 32.24 > 4.74
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -277.62 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 471.95 < 476.5
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

3.33/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 ₽. (прив.=0 ₽)
1.5. Дивидендная доходность = 0% (прив.=0%), Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 (прив.=0), Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0 (прив.=1)
3. DSI = 0.36 (прив.=0.79), Оценка = 3.57/10
4. Средний рост дивидендов = -156.62% (прив.=-11.41%), Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.28% (прив.=1.68%), Оценка = 0.28/10
6. Средний процент для выплат = 2.82% (прив.=2.82%), Оценка = 0.47/10
7. Разница с сектором = 3.37, Среднее по отрасли = -3.37% (прив.=2.81, Среднее по отрасли=-2.81%), Оценка = 0/10

0.62/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 0 - за 90 дней
β = -0.06 - за 1 год
β = 0.01 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = -1.7 / (47.78 + 0) = -0.0356

Индекс Грэма

NCAV = -3746.84 на одну акцию (ncav/market cap = -813%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 476.5
   недооцененность = -12.72%
   Цена прив. = 160
   недооцененность прив. = -4.27%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1873.42 - -2622.79), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -1989.18 на одну акцию (nnwc/market cap = -432%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 476.5
   недооцененность = -23.95%
   Цена прив. = 160
   недооцененность прив. = -8.04%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -994.59 - -1392.43), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 9.6664
Total Liabilities/P = 111.389 / 11.523372691
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.74
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.42/10