Прогнозы цены акции X5 Retail Group
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Five Below: дешево не значит плохо | 125 ₽ | -2820 ₽ (-95.76%) | 25.09.2025 | Фридом Финанс |
| X5: какие у вас есть акции на заморозку? | 3030 ₽ | +85 ₽ (2.89%) | 01.04.2025 | Велес Капитал |
| X5 - пройдите на кассу | 3200 ₽ | +255 ₽ (8.66%) | 25.03.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| X5: берем под отчет и дальше тоже хорошо | 3182 ₽ | +237 ₽ (8.05%) | 20.03.2025 | Риком-Траст |
| X5 Retail Group: повышаем таргет | 4270 ₽ | +1325 ₽ (44.99%) | 05.03.2025 | Тинькофф |
| X5 опять | 3212.87 ₽ | +267.87 ₽ (9.1%) | 31.01.2025 | АКБФ |
Резюме анализа компании X5 Retail Group
Капитализация = N/A, Оценка = 1/10
Выручка = 3145.859, Оценка = 10/10
EBITDA margin, % = 11.14, Оценка = 4/10
Net margin, % = 2.49, Оценка = 1/10
ROA, % = 5.33, Оценка = 2/10
ROE, % = 52.91, Оценка = 10/10
P/E = 7.02, Оценка = 9/10
P/S = 0.1746, Оценка = 10/10
P/BV = 2.62, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = 2.57, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (301.3%) и доходность по EBITDA (64.71%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=52.91%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 72.38% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.86 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 40.1% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 80.25% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 152.23 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 10/10 (3145.859, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 9/10 (0.86 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 4.3/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 301.3%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 27.73%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = -1393.21%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 4/10 (0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 209.3 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 899.19 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 40.78 > 899.19
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 288.27 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 8549.84 < 2945
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.36 , Оценка = 3.57/10
4. Средний рост дивидендов = 5.34% , Оценка = 8.9/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.36% , Оценка = 1.36/10
6. Средний процент для выплат = 146.39% , Оценка = 6.83/10
7. Разница с сектором = 10.19, Среднее по отрасли = -10.19% , Оценка = 0/10
Дивидендная политика X5 Retail Group
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.21 - за 90 дней
β = -1.83 - за 1 год
β = 1.48 - за 3 года
Индекс Альтмана 
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 0.24 + 1.99 = 2.6455
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 29.66 / (36.37 + 0) = 0.8155
Индекс Грэма
NCAV = -3430.62 на одну акцию (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 2945
недооцененность = -85.84%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1715.31 - -2401.43), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -3922.57 на одну акцию (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 2945
недооцененность = -75.08%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1961.29 - -2745.8), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = 1373.731 / 0
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.3336
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
