MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

Капитализация = 1778, Оценка = 10/10
Выручка = 2245, Оценка = 10/10
EBITDA margin, % = N/A, Оценка = 1/10
Net margin, % = 58.9, Оценка = 10/10
ROA, % = 16.4, Оценка = 5/10
ROE, % = 18.7, Оценка = 6/10
P/S = 0.79, Оценка = 9/10
P/BV = 0.25, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (39.7%) и доходность по EBITDA (77.36%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=18.7%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.

Норникель (Норильский никель)	6.88/10
Роснефть	7.25/10
Полиметалл (Polymetal)	7.25/10
Алроса Нюрба	7.25/10
Татнефть	7.38/10
НОВАТЭК	7.38/10
ФосАгро	7.38/10
Банк Санкт-Петербург	7.5/10
Сургутнефтегаз	7.63/10
Башнефть	7.63/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

Лукойл	9.29/10
Башнефть	9.29/10
Полюс золото	9.29/10
Красноярскэнергосбыт	9.29/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	9.29/10
Мордовэнергосбыт	9.29/10
Банк Санкт-Петербург	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10
Пермэнергосбыт	10/10
Сбербанк	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

Сургутнефтегаз	5.71/10
Лукойл	5.71/10
Роснефть	5.71/10
Саратовский НПЗ	5.71/10
Славнефть Мегионнефтегаз	5.71/10
Варьеганнефтегаз	5.71/10
Распадская	5.71/10
Полюс золото	5.71/10
ЯТЭК	7.14/10
АЛРОСА	7.14/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 324.5% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -9.97 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 9.34% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 3920.39% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 622.5 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Сургутнефтегаз	6.67/10
Лукойл	6.67/10
Роснефть	6.67/10
Славнефть Мегионнефтегаз	6.67/10
Башнефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
НОВАТЭК	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Саратовский НПЗ	8.33/10
Русснефть	8.33/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 10/10 (2245, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-9.97 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 9/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 39.7%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -9.46%  (прив. 30.09%)
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 19.57%  (прив. -42.78%)
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 (1.34 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 (0.25 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 7086 > 7086
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 8.54 < 8.54
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 5967 > 8.54
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 37 > 37
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 48.1 < 35.24
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Сургутнефтегаз	1.6667/10
Татнефть	1.6667/10
Газпромнефть	1.6667/10
Русснефть	1.6667/10
Распадская	1.6667/10
Полюс золото	1.6667/10
КТК	1.6667/10
Селигдар	1.6667/10
Яндекс (Yandex)	1.6667/10
VK - Mail.Ru Group	1.6667/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 0.8 ₽. (прив.=0.8 ₽)
1.5. Дивидендная доходность = 3.7% (прив.=3.1%), Оценка = 3.7/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 (прив.=0), Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0 (прив.=0)
3. DSI = 1 (прив.=0.79), Оценка = 10/10
4. Средний рост дивидендов = 4.56% (прив.=-64.24%), Оценка = 7.59/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.89% (прив.=7.13%), Оценка = 1.89/10
6. Средний процент для выплат = 19.47% (прив.=19.47%), Оценка = 3.25/10
7. Разница с сектором = -1.3, Среднее по отрасли = 5% (прив.=-3.9, Среднее по отрасли=7%), Оценка = 0/10

КТК	3.56/10
НПО Наука	3.65/10
Полюс золото	3.71/10
Сургутнефтегаз	3.78/10
Самараэнерго	4.28/10
АЛРОСА	4.38/10
Алроса Нюрба	4.77/10
Газпром	5.02/10
Лензолото	5.21/10
Роснефть	5.28/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.22 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * -1.19 + 0.28 = 0.1542

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 1.3 / (43.81 + 3.7) = 0.0274

NCAV = 29.92 на одну акцию (ncav/market_cap = 73%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 35.24
   недооцененность = 117.78%
   Цена прив. = 67.645
   недооцененность прив. = 226.09%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 14.96 - 20.94), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 156.29 на одну акцию (nnwc/market_cap = 382%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 35.24
   недооцененность = 22.55%
   Цена прив. = 67.645
   недооцененность прив. = 43.28%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 78.15 - 109.4), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.4683
Total Liabilities/P = 8.54 / 1778
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.8
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

ММК	7.87/10
GTL	8.08/10
Распадская	8.21/10
ГИТ	8.23/10
Мосэнерго	8.58/10
Сургутнефтегаз	8.59/10
Росбанк	8.72/10
Интер РАО	9.12/10
Юнипро	9.24/10

Другие похожие компани